景顺长城中债0-3年国开行债券指数A,景顺长城中债0-3年国开行债券指数C: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金基金产物云尔纲目更新
发布日期：2025-05-28 08:44 点击次数：126
景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金产物云尔纲目更新
编制日历：2025 年 5 月 21 日
送出日历：2025 年 5 月 24 日
本纲目提供本基金的病信服息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、产物大致
景顺长城中债 0-3 年国开行
基金简称 基金代码 022391
债券指数
景顺长城中债 0-3 年国开行
下属基金简称 下属基金交往代码 022391
债券指数 A
景顺长城中债 0-3 年国开行
下属基金简称 下属基金交往代码 022392
债券指数 C
基金不休东说念主 景顺长城基金不休有限公司 基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金合同成效日 2024 年 12 月 4 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作方式 绽放式（平日绽放式） 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 米良 司理的日历
证券从业日历 2014 年 4 月 29 日
基金合同存续期内，若是流畅 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当拆开基金合同，无需召开基金份额
握有东说念主大会。故基金份额握有东说念主可能濒临基金合同提前拆开的风险。
改日若出现标的指数不合适条目（因成份券价钱波动等指数编制关键变动之外的成分
其他 致使标的指数不合适条目及法律王法、监管机构另有章程的情形之外） 、指数编制机构
退出等情形，基金不休东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈并
建议贬责决议，如挪动运作方式，与其他基金统一、或者拆开基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同拆开。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资策动与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与标的指数雷同的总汇报，追求
投资策动
追踪偏离度和追踪差错的最小化。
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好竣事投资策动，本基金还
投资范围 不错投资于具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、战术性金融
债、央行单子、债券回购、国债期货、银行活期入款及法律王法或中国证监会允许基金
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投资的其他金融器具（但须合适中国证监会有关章程）。
本基金不投资权力类钞票（包括可转债与可交债） 。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于
待偿期 0 年-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金钞票的 80%；每个交已往日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基
金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融器具的投资比例合适法律王法
和监管机构的章程。
本基金的标的指数：中债-0-3 年国开行债券指数偏激改日可能发生的变更。
主要投资策略 1、钞票建立策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略
功绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金，高于
风险收益特征 货币阛阓基金。同期，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券偏激备
选成份券，具有与标的指数雷同的风险收益特征。
注：了解防护情况请阅读基金合同及招募阐发书“基金的投资”部分。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
三、投老本基金触及的用度
(一)基金销售有关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/握有期限（N）
M＜1，000，000 0.40% 平日投资群体
认购费 M≥5，000，000 1，000.00 元/笔 平日投资群体
M＜1，000，000 0.04% 待业金客户
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M≥5，000，000 1，000.00 元/笔 待业金客户
M＜1，000，000 0.50% 平日投资群体
申购费 M≥5，000，000 1，000.00 元/笔 平日投资群体
（前收费） M＜1，000，000 0.05% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000.00 元/笔 待业金客户
N＜7 1.50% -
赎回费
N≥7 0 -
景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/握有期限（N）
N＜7 1.50%
赎回费
N≥7 0
注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。
(二)基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
不休费 0.15% 基金不休东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服 景顺长城中债 0-3
务费 年国开行债券指数 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与病笃教唆
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读
本基金的《招募阐发书》等销售文献。
二、本基金的独到风险
即标的指数因为编制关键的劣势有可能导致标的指数的发挥与总体阛阓发挥有在各别，因标的指数编
制关键的不熟习也可能导致指数调治较大，
金宝优配增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪差错，影响投资
收益。
标的指数并弗成完全代表通盘债券阛阓。标的指数成份债券的平均汇报率与通盘债券阛阓的平均汇报
率可能存在偏离。
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投资东说念主格式和交往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风
险。
以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调治成份债券或变更编制关键，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度与跟
踪差错。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏
离度和追踪差错。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到
利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏
离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，左证王法，握有东说念主需交纳利息
税，因此执行收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息裁减，该
两方面各别也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大追踪差错偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度
和追踪差错。
（5）由于基金投资经由中的证券交往成本，以及基金不休费和托管费等用度的存在，使基金投资组合
与标的指数产生追踪偏离度与追踪差错。
（6）在本基金指数化投资经由中，基金不休东说念主的不休武艺，举例追踪指数的水平、时候技巧、买入卖
出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。
（7）其他成分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的握有比例与标的指数中该债券的权重可能不完
全疏导；因不毛卖空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；
因指数发布机构指数编制乖谬等，由此产生追踪偏离度与追踪差错。
本基金力图追求日均追踪偏离度的十足值不高出 0.35%，年化追踪差错箝制在 4%以内，但因标的指数
编制王法调治或其他成分可能导致追踪差错高出上述范围，本基金净值发挥与指数价钱走势可能发生较大
偏离。
左证基金合同的章程，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜络续看成本基金的投资
标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调治，
股票交易基金收益风险特征可能
发生变化，投资东说念主需承担投资组合调治所带来的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并不休和看重，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指
数的不休和看重，本基金将左证基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈并提
出贬责决议，如更换基金标的指数、挪动运作方式、与其他基金统一、或者拆开基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同拆开。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、挪动运作方式、与其他基金统一、或者拆开基金合同等风险。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决议细则并实践前，基金不休东说念主应按照指数编制机
构提供的最近一个交已往的指数信息效力基金份额握有东说念主利益优先原则督察基金投资运作，该时分由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数发挥与有关阛阓发挥有在各别，影响投资收益。
标的指数成份债券可能因多样原因停牌或者误期，发生停牌或误期时，基金可能因无法实时调治投资
组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大。
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（1）战术性金融债刊行东说念主、战术性银行改制后的信用风险
若改日战术性金融债刊行东说念主、战术性银行进行改制，战术性金融债的性质可能发生较大变化，债券的
信用等第可能相应调治、基金投资可能濒临一定的风险。
（2）战术性金融债流动性风险
战术性金融债阛阓投资者行动可能具有一定的趋同性，在极点阛阓环境下，可能聚拢买入或者卖出，
存在流动性风险。
（3）投资聚拢度风险
战术性金融债刊行东说念主较为单一，若单一主体发生紧要事项变化，可能对基金净值发挥产生较大影响。
如指数编制决议发生了矫正，本基金将在后续年度更新招募阐发书中更新指数编制决议简述。本基金
存在着招募阐发书中所载的指数编制决议简述与指数编制单元的最新指数编制决议不一致的风险。
基金合同成效后，流畅 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金不休东说念主应当拆开基金合同，无需召开基金份额握有东说念主大会。基金份额握有东说念主可能濒临基
金合同自动拆开的风险。
改日若出现标的指数不合适条目（因成份券价钱波动等指数编制关键变动之外的成分致使标的指数不
合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东说念主召集基金份额握有东说念主大会对贬责决议进行
表决。未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。
（1）流动性风险
本基金在国债期货阛阓成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时濒临交往价钱或者交往数目上的
风险。
（2）基差风险
国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若产物运作中出现基差波动不细则性加
大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本基金投钞票生影响。
（3）合约缓期风险
本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所握有的合约左近交割期
限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期经由中可能发生价差亏空以及交往成本亏空，将对投资收益
产生影响。
（4）国债期货保证金不及风险
由于国债期货价钱朝不利标的变动，导致期货账户的资金低于最低保证金条目，若是弗成实时补充保
证金，国债期货头寸将被强行平仓，告成影响本基金收益水平，从而产生风险。
（5）杠杆风险
国债期货看成金融繁衍品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利标的剧烈变动，本基金可
能承受超出保证金以至托付财产本金的亏空。
三、其他风险
其他风险；8、税负增多风险；9、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险。
(二) 病笃教唆
基金合同成效后，基金产物云尔纲目的信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个责任日内更新，其
他信息发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的有关信息，敬请同期珍视基金不休东说念主发布的有关临时公告等。
景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会
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证监许可【2024】1405 号文准予召募注册。
中国证监会对本基金召募的注册及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎苦恼的原则不休和期骗
基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金不休东说念主深知个东说念主信息对投资者的病笃性，骁敢于投资者个东说念主信息的保护。基金不休东说念主欢喜按照法
律王法和有关监管条目的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金不休东说念主直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金不休有限公司旗下基金产物的通盘个东说念主投资者。基金不休东说念主需处理的机构投资者信息
中可能涉偏激法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将战胜上述欢喜进行处理。
因基金合同产生或与之有关的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入贬责，协商、长入弗成贬责的，任
何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁地方为深圳市，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁王法
进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。
五、其他云尔查询方式
以下云尔详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606
券指数证券投资基金托管公约》、《景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金招募阐发书》。
六、其他情况阐发
无。
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